FORECASTING INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARIMA

  • nurul latifa hadi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
  • artanti indrasetianingsih

Abstract

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah struktur ekonomi dan angka
tabungan dalam hal perkembangan sector manufaktur atau industry. Kemajuan sektor
usaha sendiri memerlukan dana investasi yang cukup besar untuk melakukan
pengembangan-pengembangan usaha tersebut. Oleh sebab itu, peramalan (forecasting)
terhadap harga return saham sangat berperan penting untuk memprediksi perkembangan
harga dan return harga saham di masa yang akan dating. Berdasarkan latar belakang
tersebut, penelitian ini dilakukan untuk meramalkan IHSG (Indeks Harga Saham
Gabungan) dengan menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins. Data yang digunakan
adalah data harian IHSG periode Januari 2013 sampai Desember 2013. Berdasarkan hasil
analisis dapat diketahui bahwa model ARIMA yang terbaik adalah ARIMA (0,1,[1][12])
karena mempunyai nilai MAPE (1,30%), MSE (3788,57) dan AIC (2484,6) yang terkecil.

References

Astuti, S., 2012, Hukum Pasar Modal, http://sriastutighevi15.blogspot.com,
/>tanggal unduh 3 April 2014.
Makridakis, dkk., 1999, Metode dan Aplikasi Peramalan, Edisi kedua, Binarupa
Aksara, Jakarta.
Parsiyo, 2005, Indikator keberhasilan pembangunan,
http://ppmkp.bppsdmp.deptan.go.id, tanggal unduh 3 April 2014.
Wei, W.W.S., 2006, Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods,
Third Edition, Addison Wesley Publishing Company, Canada.
www. duniainvestasi.com

Published
2014-07-01
How to Cite
hadi, nurul, & indrasetianingsih, artanti. (2014). FORECASTING INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARIMA. J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori Dan Aplikasi Statistika, 6(1). https://doi.org/10.36456/jstat.vol6.no1.a302