Implementation of ARIMA Method in Predicting Stock Price Fluctuations of PT Bank Central Asia Tbk

Penerapan Metode ARIMA Dalam Memprediksi Fluktuasi Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk

 Abstract views: 518

Authors

  • Suci Wulandari Universitas Jambi
  • Sufri Sufri Universitas Jambi
  • Sherli Yurinanda Universitas Jambi

DOI:

https://doi.org/10.36456/buanamatematika.v11i1.3560

Keywords:

forecasting, closing price, ARIMA, PT Bank Central Asia Tbk

Abstract

In stock trading activities, the share price always fluctuates, it is caused by the demand and supply of the shares. The condition of stocks that continue to experience fluctuations makes investors who want to invest in stocks need to pay attention and study in advance the past data of the company to be selected to know how the company's stock price fluctuations in the next period.This study aims to determine the model of ARIMA Box-Jenkins from the closing price of PT Bank Central Asia Tbk shares, then forecast the obtained model. The data used in this study is the data series of the closing price of PT Bank Central Asia Tbk's daily shares from October 1, 2020 to February 26, 2021. The forecasting method used is the ARIMA Box-Jenkins method. As a result of this study, the appropriate ARIMA Box-Jenkins model for the closing price of PT Bank Central Asia Tbk's shares is the ARIMA model (0,2,1). The predicted value of the model is that the closing price of PT Bank Central Asia Tbk shares has decreased.

 

Pada aktivitas perdagangan saham, harga saham selalu mengalami fluktuasi, hal itu disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Kondisi saham yang terus mengalami fluktuasi membuat para investor yang ingin melakukan investasi saham perlu memperhatikan dan mempelajari terlebih dahulu data masa lalu dari perusahaan yang akan dipilih untuk mengetahui bagaimana fluktuasi harga saham perusahaan pada periode selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model ARIMA Box-Jenkins dari harga penutupan saham PT Bank Central Asia Tbk, kemudian melakukan peramalan dari model yang diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deret waktu harga penutupan saham harian PT Bank Central Asia Tbk dari 1 Oktober 2020 sampai 26 Februari 2021. Metode peramalan yang digunakan adalah metode ARIMA Box-Jenkins. Hasil dari penelitian ini, model ARIMA Box-Jenkins yang sesuai untuk harga penutupan saham PT Bank Central Asia Tbk adalah model ARIMA (0,2,1). Nilai hasil prediksi dari model tersebut yaitu harga penutupan saham PT Bank Central Asia Tbk mengalami penurunan.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akolo, I. R. (2019). Perbandingan Exponential Smoothing Holt-Winters dan Arima pada Peramalan Produksi Padi di Provinsi Gorontalo. Jurnal Technopreneur, 7(1): 20-26. https://doi.org/10.30869/jtech.v7i1.314

Arsyad, L. (1995). Peramalan Bisnis, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Aswi & Sukarna. (2006). Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi. Andira Publisher, Makassar.

Box, G. E. P., & G. M. Jenkins. (1994). Time series analysis forecasting and control. Holden-Day. Sa Fransisco.

Chang, P., Wang, Y., & Liu, C. (2007). The development of a weighted evolving fuzzy neural network for PCB sales forecasting. 32, 86–96. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2005.11.021.

Hanke, J.E., & Winchern DW. (2005). Business Forecasting. 8th Edition. Fngwood: Cliffs Prentice Hall.

Hartati. (2017). Penggunaan Metode Arima DalamMeramal Pergerakan Inflasi. Jurnal Matematik, Sains dan Teknologi, Volume 18(1), 1-10.

Jogiyanto H. (2010), Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Montgomery, D.C. (2008). Introduction To Time Series Analysis and Forecasting. John Wiley & Sons, New York.

Nachrowi, N.D, & Usman, H. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Putri N. R. & Setiawan. (2015). Peramalan Indeks Harga Saham Perusahaan Finansial LQ45 Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Vector Autoregressive (VAR). JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 4, No.2.

Putri, D. M. & Aghsilni. (2019). Estimasi Model Terbaik Untuk Peramalan Harga Saham Pt. Polychem Indonesia Tbk. Dengan Arima. MAp Journal, Vol. 1(2).

Ruslan R., Harahap S. A., & Sembiring P. (2018). Peramalan Nilai Ekspor Di Propinsi Sumatera Utara Dengan Metode Arima Box-Jenkins. Saintia Matematika Vol. 1, No. 6 (2013), pp. 579–589

Sari, Erna D. N. (2017). Peramalan Harga Saham Perusahaan Industri Perbankan Menggunakan Metode Arima Box-Jenkins. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Wei, W. (2006). Time Series Univariate and Multivariate Method. USA: Pearson Education, Inc.

Downloads

Published

30-06-2021

How to Cite

Wulandari, S., Sufri Sufri, & Sherli Yurinanda. (2021). Implementation of ARIMA Method in Predicting Stock Price Fluctuations of PT Bank Central Asia Tbk: Penerapan Metode ARIMA Dalam Memprediksi Fluktuasi Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk. Buana Matematika : Jurnal Ilmiah Matematika Dan Pendidikan Matematika, 11(1), 53–68. https://doi.org/10.36456/buanamatematika.v11i1.3560

Issue

Section

Artikel