Analisis Gejolak Saham Pada Peristiwa Politik Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 Sektor Food and Beverage

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pergerakan harga di pasar modal Indonesia pada saat peristiwa politik pemilihan presiden negara adidaya AS tahun 2020. Statistik yang digunakan untuk menganalisis peristiwa tersebut adalah rata-rata abnormal return dan aktivitas perdagangan. Perusahaan industri makanan dan minuman secara keseluruhan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada saat peristiwa politik terjadi adalah populasi dan sampel. Metode sensus digunakan untuk menentukan sampel. Artinya, jumlah sampel yang diuji sesuai dengan total populasi. Data sekunder diimplementasikan dengan akses dari bursa efek Indonesia. Wilcoxon Signed Ranks adalah teknik analisis yang digunakan dengan jendela peristiwa 7 hari. Penelitian mengindikasikan temuan bahwa rata-rata pengembalian abnormal atau volume perdagangan selama periode peristiwa tidak berbeda.