ANALISIS PERAMALAN DATA OPEN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DENGAN METODE ARIMA-BOX JENKINS
DOI:
https://doi.org/10.36456/wahana.v64i1.536Abstract
Kegiatan pasar modal di Indonesia membuat banyak orang kini tidak hanya menginvestasikan modal yang dimilikinya pada sejumlah aset riil. Tapi saat ini banyak investor yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk saham, mata uang asing maupun indeks. Di Indonesia pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia dapat di lihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Perhitungan dari IHSG dilakukan setiap hari pada waktu penutupan perdagangan, sehingga data IHSG merupakan data deret waktu. Peramalan merupakan suatu yang sangat penting untuk dilakukan dalam bidang perdagangan saham yakni digunakan untuk memantau pergerakan IHSG yang akan datang, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pelaku investasi.
Penelitian mengenai peramalan IHSG telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Mey Lista Tauryawati dan M.Isa.Irawan (2014) yang melakukan peramalan IHSG dengan metode Fuzzy Time Series. Terdapat juga penelitian Sadeq, Ahmad (2008) yang memprediksi nilai IHSG dengan metode ARIMA. Dalam penelitian ini digunakan metode ARIMA-Box Jenkins untuk meramalkan nilai Open dari IHSG mulai januari 2014 sampai maret 2015. Jumlah data yang dipergunakan 306 data. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa data nilai Open Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengikuti model ARIMA (0,1,[2,26]). Dari pemodelan ini juga didapatkan nilai kesalahan peramalan sebesar 2% dengan nilai satuan kesalahan 14,1 unit jika dibandingkan dengan nilai data aktualnya.
Kata kunci : ARIMA, Indeks Harga Saham Gabungan, Peramalan
References
Cryer, J.D, 1986, “Time Series Analysis”,University of IOWA, PWS KENT Publishing Company, Boston.
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=^JKSE, di akses pada 30 Maret 2015-10 April 2015
Hulwati, 2001, “Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”, UII Press, Yogyakarta.
Makridakis, Wheel Wright and Mc. Gee, 1999,”Metode dan Aplikasi Peramalan”, Jilid satu, Edisi kedua, Bina Rupa Aksara, Jakarta
Sadeq, Ahmad, 2008, Analisis Prediksi Indeks Harga Saham Gabungan Dengan Metode ARIMA (Studi pada IHSG di Bursa Efek Jakarta), Thesis Program Magister Manajemen, Universitas Diponegoro, Semarang
Mey Lista Tauryawati dan M.Isa.Irawan (2014), Perbandingan Metode Fuzzy Time Series Cheng dan Metode BoxJenkins untuk Memprediksi IHSG, Jurnal SAINS DAN SENI POMITS Vol. 3, No. 2,(2014), ISSN: 2337-3539(2301-9271Print)
Wei, W.W.S, (1989), ”Time Series Analysis”,Reprinted with correction, University Departemen of Statistics Temple, University Addison-Wesley Publishing Company Inc.
