Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan Saham, dan Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham Syariah pada Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2020 - 2022
The Effect of Trading Frequency, Stock Trading Volume, and Market Capitalization on Sharia Stock Returns in Jakarta Islamic Index (JII) Companies in 2020 - 2022
DOI:
https://doi.org/10.36456/majeko.vol28.no01.a7436Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi perdagangan, volume perdagangan saham, dan kapitalisasi pasar terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2020 – 2022. Sifat penelitian ini adalah kuantitatif. Populasinya dan sampel penelitian adalah 12 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2020 – 2022. Data diperoleh sebagai data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan 2020 – 2022. Berdasarkan uji frekuensi perdagangan, volume perdagangan saham dan kapitalisasi pasar tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2020 - 2022. Nilai R Square sebesar 0,018 menunjukkan adanya hubungan sebesar 1,8% antara frekuensi perdagangan, volume perdagangan saham, dan kapitalisasi pasar sedangkan sisanya sebesar 98,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi.
References
Aquino, A., & Utari, E. (2021). Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Return Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. 7(1).
Cahyawulan, Y. A. (t.t.). PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, TRADING TURNOVER, DAN BID-ASK SPREAD TERHADAP RETURN SAHAM YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2017.
Handayani, R., Suhendro, S., & Masitoh W, E. (2022). Pengaruh profitabilitas, debt to equity ratio, price to eraning ratio dan kapitalisasi pasar terhadap return saham. INOVASI, 18(1), 127–138. https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10397
Indriastuti, A., & Nafiah, Z. (2017). PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN, KURS DAN RISIKO PASAR TERHADAP RETURN SAHAM. 9(1).
Jati, A. P., Amboningtyas, D., & Diana, P. (t.t.). THE ANALYSIS OF STOCK PRICES DIFFERENCES, STOCK TRADE FREQUENCY, AND STOCK TRADE VOLUME BEFORE AND AFTER THE EGMS (CASE STUDY: PT ANEKA TAMBANG TBK, PT BUKIT ASAM TBK, AND PT TIMAH TBK).
Khoirayanti, R. N., & Sulistiyo, H. (2020). PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, DAN FREKUENSI PERDAGANGAN TERHADAP BID-ASK SPREAD. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 6(2), 231–240. https://doi.org/10.34204/jiafe.v6i2.2305
Limto, D., & Firdausy, C. M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017. Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan, 4(5), 224. https://doi.org/10.24912/jmbk.v4i5.9232
Maysie, K. (2021). Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan, & Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham Pada Sektor Pariwisata Yang Terdaftar Di BEI. Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi, 2(1), 73–84. https://doi.org/10.52300/jmso.v2i1.3055
Mufreni, A. N., & Amanah, D. (2015). PENGARUH KAPITALISASI PASAR DAN LIKUIDITAS SAHAM TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT. ASTRA INTERNASIONAL TBK.
Niawaradila, B., Wiyono, G., & Maulida, A. (2021). PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, VOLUME PERDAGANGAN, DAN KAPITALISASI PASAR TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2019. ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN), 8(1), 122–138. https://doi.org/10.36987/ecobi.v8i1.2078
Nidianti, P. I. (2013). PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM FOOD AND BEVERAGES DI BURSA EFEK INDONESIA.
Permatasari, D. D., & Yanti, H. B. (2022). PENGARUH STOCK SPLIT DAN STOCK SPLIT DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC. Jurnal Ekonomi Trisakti, 2(2), 857–868. https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14761
Prasetia, Y. S. (2018). Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). Al-Tijary, 2(2), 133. https://doi.org/10.21093/at.v2i2.726
Putri, C. O. B., & Syaichu, M. (t.t.). PENGARUH RETURN ON ASSET, RISIKO SISTEMATIK, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, BID-ASK SPREAD, DAN VOLATILITAS.
Rahmanissa, L. A., & Isynuwardhana, D. (t.t.). Pengaruh Earning Per Share, Price to Book Value, Volume Perdagangan Saham, dan Nilai Kapitalisasi Pasar terhadap Return Saham.
Ramadhani, D. N., & Sadikin, D. S. (2023). Analisis Pengaruh Earnings Persistence dan Time Lag Publikasi Laporan Keuangan terhadap Stock Return pada Perusahaan LQ45 Periode Tahun 2014-2018. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 18(2), 99. https://doi.org/10.35384/jkp.v18i2.336
Ruswandi, M. S., Zakaria, A., & Noviarini, D. (2022). Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Rasio Keuangan, dan Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham Syariah pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2016-2019. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(1), 11. https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6097
Sa’diyah, H., & Amboningtyas, D. (t.t.). PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, KAPITALISASI PASAR DAN JUMLAH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM.
Salim, A. (t.t.). Pelatihan Penggunaan Aplikasi SPSS sebagai instrumen Pengolahan dan Pengujian Data Penelitian Kuantitatif.
Taslim, A., & Wijayanto, A. (2016). PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, KAPITALISASI PASAR DAN JUMLAH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM.
Windiana, D., Arief, M. Y., & Sari, L. P. (2022). PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM DAN TRADING VOLUME ACTIVITY TERHADAP BID ASK SPREAD DENGAN RETURN SAHAM SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017 – 2020. Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME), 1(4), 759. https://doi.org/10.36841/jme.v1i4.2090
Yanti, M. (t.t.). Determinan Price Earning Ratio dan Stock Return (Studi pada Saham-Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia). 66.
Yuana, Y., & Barata, J. (2022). Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan Dan Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di BEI. REVITALISASI, 11(1), 80. https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v11i1.2537
Yusra, M. (2019). PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN , TRADING VOLUME, NILAI KAPITALISASI PASAR, HARGA SAHAM, DAN TRADING DAY TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN KOSMETIK DAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA DI BURSA EFEK INDONESIA. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(1), 65. https://doi.org/10.29103/jak.v7i1.1841
